Свопи

Операція Своп на ринку Forex є одночасним закінченням двох протилежних угод з різними датами валютування, одна з яких закриває вже відкриту позицію, а інша відразу ж відкриває її. Курс свопу і вартість свопу визначаються у момент укладання угоди. Тобто - це комбінація двох угод з однаковою кількістю грошей, з різними датами валютування в протилежних напрямках. Головною метою свопів є перенесення відкритої торгівельної позиції через ніч. Свопи можуть бути як негативними, так і позитивними. Це залежить від різниці процентних ставок.

Здійснюючи торгівельну операцію, валюта з валютної пари, яку купують, умовно кладеться на депозит, а валюта, яка продається - береться в кредит. Так як заздалегідь не відомі терміни утримання торгівельної позиції, депозитні та кредитні нарахування здійснюються при перенесенні відкритої позиції на наступну добу. Нарахування свопу на торгівельний рахунок або списання свопа з торгівельного рахунку залежить від різниці між депозитною і кредитною процентними ставками. Якщо депозитна ставка перевищує кредитну, то своп нараховується на торгівельний рахунок. Якщо кредитна ставка перевищує депозитну, то своп списується з торгівельного рахунку. Як приклад для розрахунку свопу будемо використовувати процентні ставки, встановлені центральними банками країн. Так, процентна ставка ЄЦБ - 1%, в США - 0,25%. Здійснюється купівля або продаж 1 лота EUR / USD (У компанії InstaForex - це 10000 одиниць базової валюти, в даному випадку EUR) за курсом 1,2310. Плата за своп складе: у рік ((1% - 0,25%) x 10000 x 1,2310) / 100% = 92,325 $ або на добу - 92,325 $ / 365 = 0,25 $.

Якщо ми відкриваємо довгу позицію (купівля) по EUR / USD, відбувається запозичення в доларах під 0,25% річних і розміщення депозиту в євро під 1% річних. Депозитна ставка перевищує кредитну, тому на торгівельний рахунок буде проводитися нарахування 0,25 $.

При відкритті короткої позиції (продаж) по EUR / USD відбувається зворотна ситуація: запозичення в євро під 1% річних і розміщення депозиту в доларах під 0,25% річних. Кредитна ставка перевищує депозитну, тому з торгівельного рахунку щодня буде списуватися 0,25 $.

За перенесення позиції в ніч з середи на четвер своп стягується / нараховується в потрійному розмірі. Це відбувається через те, що відкрита в середу позиція має дату валютування-п'ятницю. Під час перенесення позиції через ніч з середи на четвер, датою валютування є понеділок, тому дата валютування збільшується не на 1 день, а на 3 дні. І своп з середи на четвер стягується або нараховується в потрійному розмірі. На основі різниці процентних ставок в трейдерському співтоваристві виникла стратегія Carry Trade, яка приносить додатковий прибуток у вигляді позитивних свопів. Ця стратегія добре працює по тих валютних парах, які мають максимальну різницю в процентних ставках по валютах. Наприклад: NZDJPY, AUDJPY та інші.