Можно ли прогнозировать рынок Форекс?

Практически нет абсолютно случайных процессов, каждый несет в себе пусть слабую, но детерминированную составляющую, так как нельзя выделить какой-то процесс и изолировать его от взаимодействия с окружающим миром. Любое взаимодействие создает корреляционные связи, а это, в свою очередь, дает возможность, если не прямым способом, то косвенно, выявить эти связи и через них осуществить прогноз самого процесса.

Все многочисленные события, как на самом рынке, так и в мировой экономике и политике, оказывающие непосредственное влияние на рынок, имеют глубинные причинно–следственные связи, которые при недостатке информации о них и сложности их взаимодействия между собой стороннему наблюдателю представляются, как случайные события.

Мир, в котором мы живем, настолько сложен и многомерен, что свести его к простой формуле – невозможно. Процессы, происходящие в нем, хотя и кажутся на первый взгляд очевидными, но при детальном рассмотрении выясняется, что за этой внешней очевидностью скрывается внутренняя природа совсем иная, чем нам представлялось, и чтобы правильно понять ее, надо изменить сложившийся стереотип нашего мышления.

Прогнозирование рынка Форекс абсолютно реальная вещь. Кто имеет доверие к себе, может развить соответствующие способности, кто такого доверия не имеет, может делать это с помощью технических средств, хотя одно другому не противоречит, а, дополняя друг друга – может дать самый эффективный результат.

На каком же принципе основано построение большинства торговых стратегий? На одном простом и очевидном факте. Если рынок двигался в одном направлении, то вероятность того, что он продолжит движение в этом направлении немного больше вероятности того, что он резко его изменит на противоположное. Это следует из того, что рынок – инерционен, и хотя на коротком временном интервале наблюдаются колебания то в одну, то в другую сторону, основная тенденция меняется медленно.

Основываясь на этом принципе и увидев с помощью индикаторов направление тренда, трейдеры, последовательно открывая небольшие лоты, пытаются уцепиться за волну тренда. А с помощью Stop Loss и Trailing Stop минимизировать потери, если рынок разворачивается в противоположную сторону. Ни о каком эффективном анализе и прогнозе здесь речи вообще не идет. А так как разность между вероятностями вышеприведенного факта не велика, то и эффективность торговых стратегий основанных на этом принципе, а, как следствие, и прибыль – очень низкая.

А возможно ли создание эффективных стратегий торговли? Да, возможно, только принципы их построения должны быть адекватны сложности объекта. Рассчитывать построить эффективные стратегии, основываясь на показаниях примитивных индикаторов – по меньшей мере, наивно.

Это должны быть экспертные системы, умеющие в реальном времени отслеживать изменяющуюся динамику рынка, способные комбинировать все имеющиеся данные с целью повышения информативности признаков. Строить модели и на их основе синтезировать новые признаки, отражающие тенденции рынка, которые в реальных условиях мы не можем получить. Это связано с тем, что вся информация, которой мы располагаем, это – хорошо перемешанный коктейль - в его состав входит множество как взаимодополняющих, так и взаимоподавляющих данных, о природе и существовании многих из которых мы даже не подозреваем.

Для создания адекватной модели рынка необходимо использовать максимально возможное количество торговых инструментов. Рынок формируется из всех инструментов, все они взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. Взаимная динамика инструментов – ключевой момент при синтезе модели тенденции.

Таким образом, путь создания эффективных стратегий торговли- построение динамических моделей, использующих принцип самоорганизации. При этом возможно ограничиться не слишком большой предысторией. На ней производить обучение модели и синтезировать новые признаки, отражающие динамику тренда. Построенная модель должна дообучаться на каждом шаге припоступление новых данных и динамично отслеживать и предсказывать не только все изменения рынка, но и распознавать зарождающиеся тенденции к этим изменениям. На основании такой модели можно строить краткосрочный прогноз динамики рынка, что в свою очередь, позволит вести эффективную торговлю.

Прочитав это, наверное, будут разочарованы многие из тех, кто, придя на рынок Форекс, рассчитывал быстренько написать из подручных материалов, имеющихся в MetaTrader 4, простенькую торговую систему и заработать миллионы.Сегодня мы можем решать только маленькие локальные задачи, а для их реализации необходима четкая постановка задачи и алгоритм, отражающий эти локальные процессы.


"Обсудить «Можно ли прогнозировать рынок Форекс» на нашем форуме трейдеров форекс"